我们首先证明极限 $\lim_{n\rightarrow+\infty}(1+\frac{1}{n})^n$ 存在.
令 $a_n=(1+\frac{1}{n})^n$, 我们证明数列 $\{a_n\}_{n=1}^{+\infty}$ 是严格单调递增数列, 并且是有界的.
Prop. $a_n < a_{n+1}$.
Pf. 这里 $a_n=(1+\frac{1}{n})^n$ 是二项式, 我们将之展开, 观察与 $a_{n+1}$ 展开后的关系.
\[
\begin{split}
a_n=(1+\frac{1}{n})^n&=\sum_{k=0}^{n}C_n^k\cdot 1^{n-k}\cdot(\frac{1}{n})^k\\
&=1+\sum_{k=1}^{n}\frac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{k!}\cdot\frac{1}{n^k}\\
&=1+\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k!}\cdot(1-\frac{1}{n})(1-\frac{2}{n})\cdots(1-\frac{k-1}{n})\\
\end{split}
\]
\[
\begin{split}
a_{n+1}=(1+\frac{1}{n+1})^{n+1}&=\sum_{k=0}^{n+1}C_{n+1}^k\cdot 1^{n+1-k}\cdot(\frac{1}{n+1})^k\\
&=1+\sum_{k=1}^{n+1}\frac{(n+1)(n+1-1)(n+1-2)\cdots(n+1-k+1)}{k!}\cdot\frac{1}{(n+1)^k}\\
&=1+\sum_{k=1}^{n+1}\frac{1}{k!}\cdot(1-\frac{1}{n+1})(1-\frac{2}{n+1})\cdots(1-\frac{k-1}{n+1})\\
\end{split}
\]
由于
\[
\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k!}\cdot(1-\frac{1}{n})(1-\frac{2}{n})\cdots(1-\frac{k-1}{n})<\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k!}\cdot(1-\frac{1}{n+1})(1-\frac{2}{n+1})\cdots(1-\frac{k-1}{n+1})
\]
故 $a_n < a_{n+1}$. 因此 $\{a_n\}_{n=1}^{+\infty}$ 是严格单调递增的数列.
另一方面, $\{a_n\}_{n=1}^{+\infty}$ 是有界的. 事实上,
\[
\begin{split}
0 < a_n&=(1+\frac{1}{n})^n\\
&=\sum_{k=0}^{n}C_n^k\cdot 1^{n-k}\cdot(\frac{1}{n})^k\\
&=1+\sum_{k=1}^{n}\frac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{k!}\cdot\frac{1}{n^k}\\
&=1+\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k!}\cdot(1-\frac{1}{n})(1-\frac{2}{n})\cdots(1-\frac{k-1}{n})\\
& < 1+\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k!}\\
& < 1+1+\sum_{k=2}^{n}\frac{1}{k(k-1)}\\
&=2+\sum_{k=2}^{n}(\frac{1}{k-1}-\frac{1}{k})\\
&=2+\Bigl[(\frac{1}{1}-\frac{1}{2})+(\frac{1}{2}-\frac{1}{3})+\cdots+(\frac{1}{n-1}-\frac{1}{n})\Bigr]\\
&=2+1-\frac{1}{n}\\
& < 3
\end{split}
\]
因此 $\{a_n\}_{n=1}^{+\infty}$ 是有界的.
由定理, 该数列极限存在, 即 $\lim\limits_{n\rightarrow+\infty}a_n$ 存在, 我们将此极限记为 $e$.
当 $n\rightarrow-\infty$ 时, 令 $m=-n$, 从而
\[
\begin{split}
\lim_{n\rightarrow-\infty}(1+\frac{1}{n})^n&=\lim_{m\rightarrow+\infty}(1+\frac{1}{-m})^{-m}\\
&=\lim_{m\rightarrow+\infty}\frac{1}{(1-\frac{1}{m})^m}\\
&=\lim_{m\rightarrow+\infty}\frac{1}{(\frac{m-1}{m})^m}\\
&=\lim_{m\rightarrow+\infty}(\frac{m}{m-1})^m\\
&=\lim_{m\rightarrow+\infty}(1+\frac{1}{m-1})^m\\
&=\lim_{m\rightarrow+\infty}(1+\frac{1}{m-1})^{m-1}\cdot(1+\frac{1}{m-1})\\
&=e\cdot 1\\
&=e
\end{split}
\]
也就是说, 我们证明了
\[
\lim_{n\rightarrow\infty}(1+\frac{1}{n})^n=e.
\]
References:
梅加强 《数学分析》